ایمپالس در تحلیل فنی بازار مالی

استراتژی‌های معاملاتی سودآور زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که بر مبنای آخرین یافته‌های علمی ساخته شده‌اند. همه افراد، رویای شناخت دقیق آینده و پیش بینی رفتار ابزارهای مالی را در سر دارند. گاهی اوقات رفاه شخصی و موفقیت سازمانی که با منابع هنگفتی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند به این موضوع بستگی دارد. اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که بر مبنای ایمپالس ساخته شده‌اند، مهم‌ترین و مطمئن‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

ایمپالس فارکس چیست؟

ایمپالس، تغییر قیمت ابزار مالی در یک دوره زمانی ثابت است. این تعریف اصولاً شبیه به تعریف سرعت یعنی فاصله طی شده در یک زمان معین است. مثلاً مقدار مومنتوم ۹ روزه امروز M برابر با تفاوت بین قیمت امروز و قیمت ۹ روز قبل است.

گاهی اوقات ارائه ابزارهای متفاوت در یک سیستم نمادگذاری یکسان، بسیار آسان است. به همین دلیل ایمپالس به‌صورت درصدی بیان می‌شود. مثلاً ایمپالس یک‌روزه، برابر با سود یا زیان بیان شده بر حسب درصدی از قیمت اصلی است.

اصولاً از مقدارهای ایمپالس برای نرم کردن سطوح قیمت استفاده می‌شود و ایمپالس، یک اندیکاتور روند نسبتاً مطمئن است. ایمپالس به طور طبیعی به اندازه مقدارهای میانگین متحرک متناسب با آن، نرم نیست اما مزیت اصلی آن، عدم وجود تأخیرهایی است که در زمان استفاده از میانگین متحرک قطعاً ایجاد می‌شوند.

ایمپالس به‌عنوان اندیکاتور روند

چون مقدار ایمپالس برابر با تفاوت قیمت نرم‌شده است (مقدار نرم‌شده تغییرات قیمت) پس می‌توان از ایمپالس همچون میانگین متحرک، برای تعیین روندهای قیمت استفاده کرد. هرچه دوره مورداستفاده در زمان محاسبه ایمپالس n روزه بزرگ‌تر باشد، نتایج نرم‌تر خواهند بود.

ترمینال معاملاتی متاتریدر-4 یک اندیکاتور ایمپالس مومنتومِ ساده و آسان دارد که مقدار آن حول خط میانگین ۱۰۰ نوسان می‌کنند. عبور مقدار این اندیکاتور از این خط و رفتن به بالای ۱۰۰ به معنای تغییر روند از پایین‌به‌بالا است (سیگنال خرید) و برعکس، افت آن به زیر ۱۰۰ ، سیگنال فروش است. می‌توان یک نوار افقی حفاظتی در بالا و پایین مقدار ۱۰۰ کشید تا سیگنال‌های غلط را فیلتر کرد.

یکی از نمونه‌های استفاده علمی از اندیکاتور ایمپالس مومنتوم را می‌توانید در چارت ببینید (این محاسبات به ما مقدار تفاوت در ۱۰ دوره را نشان می‌دهند).

کاربر می‌تواند دوره محاسبه ایمپالس و رنگ و طراحی خط اندیکاتور را تغییر دهد، مقدارهای حداقل و حداکثر را به نمودار سنجاق کند و قیمت‌های بازشدن و بسته‌شدن که در محاسبات استفاده می‌شوند و مقدارهای پایین و بالا در تایم فریم انتخاب شده را تعیین کند.

به طور طبیعی بهترین دوره زمانی برای محاسبات باید بر مبنای داده‌های تاریخی به‌صورت تجربی انتخاب شود و خصوصیات ابزار مالی خاص در محاسبات در نظر گرفته شوند. برخی معامله‌گران در محاسباتشان از پارامترهایی مثل «نرخ تغییر» یا «شتاب» حرکت‌های قیمت استفاده می‌کنند که ابزار شناسائی خوبی برای روندهای ساید هستند. اگر «سرعت» و «شتاب» حرکت قیمت به صفر نزدیک باشد، این ویژگی، علامت روشنی از نمودار تخت است.

انتخاب زمان ورود به معامله

تصور می‌شود که بعد از اصلاح‌های کوچک در حرکت روند اصلی، استراتژی‌هایی که بر مبنای ایمپالس هستند برای انتخاب زمان ورود به معامله، به اندازه کافی آسان هستند. اندیکاتورهای سریع‌تر و با مدت کوتاه‌تر به تغییرات کوچک قیمت واکنش نشان می‌دهند درحالی‌که اندیکاتورهای دارای دوره طولانی‌تر تا وقتی روند به انتها برسد در بالا یا پایین خط میانی باقی می‌مانند.

مثلاً در معامله میان‌مدت، شما دوره کوتاه‌تر را برای محاسبه ایمپالس انتخاب می‌کنید (مثل ۵ یا ۶ روز) که در ترکیب با دوره طولانی‌تر (دامنه‌ای از ۳۰ تا ۵۰ روز) از ان استفاده می کنید. استفاده از این اندیکاتورها با هم می‌تواند باعث شناسائی فرصت‌هایی عالی برای بازکردن پوزیشن می‌شود. اندیکاتور کوتاه‌مدت‌تر، احتمال ورود بازار در جهت روند بلندمدت بعد از اصلاح را نشان می‌دهد.

معامله در نهایت‌ها

روش تقریباً جذاب دیگر برای استفاده از اندیکاتور ایمپالس این است که نقاط بیش‌خرید و بیش‌فروش یک ابزار مالی را تعیین کنید. این روش برای تعیین قله‌های نسبی مقدار ایمپالس در داده‌های تاریخی استفاده می‌شود.

تصور می‌شود که مقدارهای اندیکاتورهای ایمپالس هم در مناطق مثبت و هم منفی توسط حرکت حداکثر ممکن در یک چرخه زمانی معین، محدود می‌شوند، این چرخه زمانی به ما دوره محاسبه اندیکاتور را نشان می‌دهد. عقل سلیم می‌گوید اگر بازار در شرایط بیش‌خرید باشد،ا ین موضوع به معنای ضعیف شدن قدرت گاوها است واین وضعیت نمی‌تواند از حرکت صعودی حمایت کند. به همین دلیل قطعاً یک واکنش نزولی ایجاد می‌شود و اگر بیش‌فروش وجود داشته باشد شاهد واکنش صعودی خواهیم بود.

اساس این روش، ترسیم خطوط افقی در بالا و پایین صفر در چارت اندیکاتور ایمپالس برای شناسائی نهایت‌های قیمت است. می‌توانید موقعیت این خط‌ها را به‌صورت چشمی تعیین کنید یا درصدی از مقدار اندیکاتور احتمالی حداکثر را انتخاب کنید. یا مثلاً می‌توانید خط‌ها را طوری قرار دهید که 5% از مقدارهای اندیکاتور در بالا یا پایین باند باقی بمانند.

زمان سفارش توقف (استاپ) با استفاده از استراتژی‌های ایمپالس

چون معامله در بازارهای مالی با ریسک قابل‌توجهی همراه است قطعاً باید به محدودکردن زیان‌های احتمالی فکر کنید چون همه افراد می‌دانند که موضوعات مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین موضوعات برای موفقیت در همه سیستم‌های معاملاتی هستند. توصیه می‌کنیم که سفارش توقف (استاپ) حفاظتی را بالای مقدار حداکثر احتمالی اندیکاتور ایمپالس یا در زیر مقدار حداقل در سیستم روند قرار دهید. می‌توانید از توقف‌های تریل برای دنبال‌کردن روند استفاده کنید.

به‌علاوه می‌توانید سطح‌های شکستگی را به‌صورت خط‌های افقی با دوره‌های منظم تعیین کنید و با استفاده از توقف‌ها از حرکت قیمت از شکستگی تا این سطوح در یک پولبک جلوگیری کنید.

***

انواع زیادی از اندیکاتورها و استراتژی‌ها بر مبنای ایمپالس ساخته شده‌اند و استفاده می‌شوند و در مقالات زیادی تشریح شده‌اند. ما به کسانی که می‌خواهند این موضوع را مفصل‌تر مطالعه کنند، کتاب ویلیام بلائو به نام «مومنتوم، جهت و واگرایی» را توصیه می‌کنیم.

البته در NordFX بدون این که هیچگونه ریسک مالی را متحمل شوید می‌توانید همه این ایده‌ها را در حساب دموی آموزشی ما تست کنید.