หุ่นยนต์เทรดฟอเร็กซ์: คืออะไรและมีประสิทธิภาพอย่างไร

นักเทรดสามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่ความรู้ในการทำงานเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เช่น สคริปต์เสริม หรือ อัลกอริทึมที่สามารถให้คำแนะนำและเปิดหรือปิดธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติเหล่านี้เรียกว่าหุ่นยนต์ฟอเร็กซ์หรือบอทเทรด และบทความฉบับนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียด รวมถึงประเภทและวิธีการใช้งาน

หุ่นยนต์ฟอเร็กซ์ (Forex Robots) คืออะไร?

นี่คือรหัสโปรแกรมที่ทำงานตามอัลกอริทึมที่ติดตั้ง หุ่นยนต์ฟอเร็กซ์หรือบอทเทรดมีหลายประเภทจากมุมมองของระบบการเทรดที่ใช้งาน โดยหุ่นยนต์ฟอเร็กซ์สามารถทำงานบนพื้นฐานของอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการเงินและความเสี่ยงเฉพาะทางใด ๆ บอทเทรดฟอเร็กซ์หลายตัวที่ใช้งานได้ฟรีทำงานบนพื้นฐานของกลยุทธ์ชื่อดังอย่างกลยุทธ์มาร์ติงเกล (Martingale)

บอทเทรดฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร? วิธีการทำงานง่าย ๆ จริง ๆ แล้ว กลยุทธ์อัตโนมัตินั้นทำทุกอย่างเหมือนกันกับที่นักเทรดทำ เพียงแต่ไม่มีส่วนร่วมของนักเทรดเท่านั้นเอง

สมมติว่าหุ่นยนต์นั้นทำงานบนพื้นฐานของอินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) และซื้อหรือขายบนหลักการพื้นที่ overbought และ oversold (70% และ 30% ตามระดับของอินดิเคเตอร์ตามลำดับ) ทันทีที่สถานการณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้นบนกราฟ หุ่นยนต์จะเปิดธุรกรรมด้วยตนเอง (รูปที่ 1) นักเทรดจะทำเช่นเดียวกันหากเขาทำงานโดยใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ เป็นต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวช่วยเช่นนี้อาจประกอบด้วยอินดิเคเตอร์ตัวเดียวหรืออัลกอริทึมที่คล้ายกันหลายตัวก็ได้ ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ MACD หรือ Stochastic Ossiclator ยอดนิยมที่สามารถนำมาใช้งานเพิ่มเติมจากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกรณีนี้ การทำงานของบอทจะถูกตั้งค่าให้รับสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ทั้งสองตัว และคำสั่งเทรดจะเปิดขึ้นเฉพาะเมื่ออินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวนี้ให้คำสั่งเดียวกัน เช่น ให้เปิดคำสั่งซื้อ

ประเภทหลักของหุ่นยนต์การเทรด

ระบบการเทรดมีสองประเภทหลักด้วยกัน ประเภทแรกคือแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งให้เฉพาะคำแนะนำ กล่าวคือ นักเทรดจำเป็นต้องทำการตัดสินใจด้วยตนเอง ส่วนประเภทที่สองคือระบบที่ทำงานด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ นักเทรดเพียงแค่เปิดแพล็ตฟอร์มการเทรดของตน และระบบจะวิเคราะห์ตลาดและทำการตัดสินใจด้วยตนเอง

เป็นเรื่องยากที่จะสรุปว่าแนวทางไหนดีกว่ากัน แนวทางแต่ละประเภทเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เช่น ระบบที่ปรึกษาแบบกึ่งอัตโนมัติ (เปิดปิดธุรกรรมด้วยตนเอง) จะไม่ให้อิสรภาพกับนักเทรดอย่างสมบูรณ์และจำเป็นต้องอาศัยเทอร์มินอลในขณะที่มีสัญญาณปรากฏขึ้น

สำหรับบอทเทรดแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ทำงานบนหลักการ “เสียบปลั๊กและลืมได้เลย” แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน ด้วยหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานกับชุดเครื่องมือใด ๆ มันก็จะไม่พิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานในตลาด และอาจนำไปสู่การขาดทุนจากการทำงานด้วยหุ่นยนต์เหล่านี้ได้

คำแนะนำบางส่วนสำหรับการทำงานกับกลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติ

เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า หุ่นยนต์ที่ทำงานโดยอิสระอย่างสมบูรณ์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นของตนเอง อย่างน้อยที่สุดคุณไม่ควรจะปล่อยให้อัลกอริทึมทำงานเองอย่างไม่มีการกำกับดูแลนานเกินไป ในด้านล่างนี้คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์บางประการของเราสำหรับการวางแผนการทำงานกับบอทเทรด

1. ดูให้ละเอียดว่าระบบการเทรดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของหุ่นยนต์นั้นคืออะไร

หากคุณซื้อ Expert Advisor (EA) หรือดาวน์โหลดฟรีบนอินเทอร์เน็ต คุณจำเป็นต้องศึกษาอย่างระมัดระวังว่าแก่นการทำงานของบอทเทรดนั้นเป็นอย่างไร จริง ๆ แล้ว บอทฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ทำงานอยู่บนฐานของระบบที่เรียกว่า “มาร์ติงเกล” มันคืออะไร? ระบบนี้คือวิธีการบริหารจัดการเงินที่มาสู่การเทรดจากบ่อนคาสิโน

โดยอยู่บนพื้นฐานที่ ทุกครั้งที่คุณปิดธุรกรรมที่ขาดทุน คุณจำเป็นจะต้องเพิ่มขนาดธุรกรรมถัดไปเป็นสองเท่า เช่น หากคุณเปิดคำสั่งเทรดที่ 0.1 ล็อตแล้วขาดทุน คำสั่งเทรดครั้งถัดไปจะเปิดที่ 0.2 ล็อต และหากครั้งนี้ยังไม่ได้กำไร ครั้งถัดไปก็จะเปิดที่ 0.4 ล็อต ฯลฯ จนกว่าคุณจะปิดคำสั่งด้วยผลกำไร

ผลลัพธ์ของแนวทางนี้ คำสั่งเทรดแรกที่ได้กำไรจะช่วยให้คุณชดเชยส่วนที่ขาดทุนและยังได้รับกำไร แต่กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูง จริง ๆ แล้ว เงินฝากของนักเทรดนั้นจำกัดอยู่เสมอ หากไม่มีเงินเพียงพอที่จะเปิดคำสั่งถัดไป นักเทรดจะต้องสูญเสียเงินทั้งหมดที่พวกเขาลงทุนในระบบมาร์ติงเกล

ทั้งนี้ ในการตั้งค่าบอทเทรดฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ที่ใช้กลยุทธ์การเทรดนี้จะช่วยนักเทรดในการแก้ไขตัวเลขการเพิ่มล็อต ซึ่งสามารถตั้งได้ที่ 2.0 หรือต่ำกว่า เช่น 1.5 กล่าวคือ หากครั้งแรกเปิดเทรดที่ 0.1 ล็อต ในกรณีที่ขาดทุน การเทรดครั้งถัดไปจะเพิ่มเป็น 0.15 ล็อต และเพิ่มไปเรื่อย ๆ

2. การตั้งค่าล่วงหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มสั่งการให้บอทเทรดอย่างเป็นอิสระในตลาดการเงิน คุณจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์การทำงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนฟังก์ชันและกลยุทธ์ และการบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยง (หนึ่งตัวอย่างในการตั้งค่าอธิบายไว้ข้างต้น)

การตั้งค่ากลยุทธ์อาจเหมือนกันกับการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ EA บางตัวมีตัวเลือกในการจัดการอัลกอริทึมที่ใช้งาน เช่น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Moving Average ที่ระยะเวลาเท่าไรในการเทรดกับบอทสำหรับการเทรดตามเทรนด์

สำหรับการบริหารจัดการเงินและความเสี่ยง ระบบการเทรดแบบอัตโนมัติส่วนใหญ่มีการตั้งค่าอยู่แล้ว เช่น คุณจะสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์ของบอทว่าจะให้กำหนดจุด stop loss หรือ take profit ที่ตรงไหน หรือจะให้ตั้งคำสั่งนั้น ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดขนาดของล็อตที่จะให้บอททำงานในตลาดการเงิน EA บางตัวมีการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด หรือค่าสเปรดเมื่อเปิดคำสั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งไปยังโบรกเกอร์ที่ราคาที่เสียเปรียบ คุณยังสามารถจำกัดปริมาณคำสั่งที่เปิดขึ้นพร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยงในยอดเงินของคุณได้อีกด้วย

จำนวนการตั้งค่าในหุ่นยนต์เทรดฟอเร็กซ์นั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไป: หนึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจมีการตั้งค่าสองหรือสาม หรือหลายสิบรูปแบบ การทดสอบกลยุทธ์ที่ติดตั้งมาพร้อมในแพล็ตฟอร์มการเทรด MetaTrader-4 (MT4) ที่บริษัทโบรกเกอร์ NordFX เสนอให้กับลูกค้า จะช่วยในการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ 

3. บอทเทรดแบบฟรี vs. เสียเงิน

ทุกวันนี้ คุณสามารถหา EA ทั้งแบบฟรีและเสียเงินได้บนอินเทอร์เน็ต นักเทรดหลายคนชอบแบบฟรีมากกว่า เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

ข้อดีของบอทเทรดฟอเร็กซ์แบบฟรีก็คือ พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนใด ๆ จากนักเทรด อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างเล็กน้อยที่ต้องพิจารณาในที่นี้ เวลาที่คุณเลือกบอทเทรดฟอเร็กซ์แบบฟรี ส่วนใหญ่แล้วคุณจะไม่รู้จักนักพัฒนาและระบบการเทรดที่อยู่เบื้องหลังอัลกอริทึมดังกล่าว ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงาน คำนวณข้อดีและข้อเสีย ระบุข้อผิดพลาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องทดสอบการทำงานของตัวช่วยเทรดนั้น ๆ ด้วยเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ใน MT4 และลองเทรดฟรีบนบัญชีเดโม่

บอทเทรดแบบเสียเงินมีข้อได้เปรียบบางประการ ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคอย่างเต็มรูปแบบจากนักพัฒนา มีระบบการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น และประวัติการทำงานกับหลักเกณฑ์และสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในบางกรณี นักพัฒนาจะพร้อมที่จะทำการแก้ไขการทำงานของบอทเทรด ตามที่แนะนำโดยนักเทรดฟอเร็กซ์

บอทเทรดฟอเร็กซ์สร้างขึ้นมาอย่างไร

สิ่งแรกที่ควรทราบก็คือ บอทเทรดอาจไม่สามารถทำงานได้กับทุกแพล็ตฟอร์มการเทรด แพล็ตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกตามที่ระบุไว้แล้วคือ แพล็ตฟอร์ม MetaTrader-4 (หรือเทอร์มินอลการเทรด) ซึ่งใช้งานภาษาโปรแกรมพิเศษ MQL4 ที่สร้างโปรแกรมสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์โดยอัตโนมัติแล้วกว่าหลายพันโปรแกรม

บนแพล็ตฟอร์ม MetaTrader-4 นักเทรดจะเจอแถบพิเศษ ซึ่งนักเทรดสามารถใช้เข้าถึงสคริปต์พิเศษจำนวนมหาศาล รวมถึงอินดิเคเตอร์ และบอทเทรด คุณสามารถซื้อ เช่า หรือนำมาทดสอบได้ คุณจะมีเหล่าโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนที่พร้อมให้บริการคุณ พร้อมที่จะสร้างระบบการเทรดแบบอัตโนมัติตามอัลกอริทึมที่ระบุโดยนักเทรด ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญก็คือการวางภารกิจทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องเพื่อให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากพวกเขา

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับบอทเทรด

มีความเข้าใจผิด ๆ บางประการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมากมาย เราจึงตัดสินใจที่จะมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว และให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางสำหรับผู้ที่ต้องการลองใช้งานบอทเทรดในการเทรด โดยมีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดดังนี้:

1. โบรกเกอร์คัดค้านเรื่องการใช้งานบอทเทรด

เรื่องนี้ไม่จริง อย่างโบรกเกอร์ NordFX ไม่มีการขัดขวางลูกค้าไม่ให้ใช้ทางเลือกอัตโนมัติแต่อย่างใด นอกจากนี้ บอทเทรดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท การใช้งานบอทเทรดฟอเร็กซ์นั้นถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์และไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงลูกค้าแต่อย่างใด

2. บอทเทรดแบบเสียเงินเท่านั้นที่ได้ผล

ไม่จริงเช่นกัน และบ่อยครั้งที่โปรแกรมฟรีก็ไม่ได้แย่หรือดีไปกว่าบอทที่เจ้าของคิดราคาหลายร้อยหรือพันดอลลาร์ อีกทั้งยังมีโอกาสที่บอทเทรดที่ “ราคาแพงมาก” “เป็นมืออาชีพสูงมาก” และ “ทำกำไรดีมาก” นั้นจริง ๆ แล้วถูกขโมยมาจากนักพัฒนาจากการแฮ็ค หรือเป็นรุ่นที่คัดลอกมาจากรุ่นที่มีชื่อเสียงแต่ล้าสมัยแล้ว

ดังนั้น ย้ำอีกครั้ง ก่อนที่จะใช้งานหรือเริ่มซื้อบอทใด ๆ คุณจำเป็นต้องพิจารณา “ไส้ใน” อย่างระมัดระวังและเข้าใจวิธีการทำงานของบอทนั้น ๆ

3. บอทเทรดช่วยให้นักเทรดไม่ต้องทำการตัดสินใจใด ๆ อย่างสิ้นเชิง

นี่คือความเข้าใจผิดๆ นักเทรดฟอเร็กซ์จะต้องทดสอบและตั้งค่าบอทเทรดก่อนเริ่มใช้งาน นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ติดตามการเทรดของบอทอย่างใกล้ชิด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ตลาด คุณอาจระงับการทำงานชั่วคราวหรือทำการปรับการตั้งค่าที่เหมาะสม  

แล้วการใช้บอทเทรดในการเทรดนั้นคุ้มค่าหรือไม่? คำถามนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลโดยสิ้นเชิง และยังขึ้นอยู่กับความชอบ ประสบการณ์ ความรู้ เวลาว่าง และอุปนิสัยของคุณ แน่นอนว่าการใช้งานบอทเทรดนั้นไม่รับประกันความสำเร็จ แต่สามารถเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในฐานะนักเทรด