Creemos que todos los que han visto los westerns estadounidenses saben qué es un scalp y por qué solía servir como trofeo de guerra. No nos sumergiremos en la historia del salvaje oeste americano, solo explicaremos que esta palabra proviene del latín scalpere, que significa "cortar".
Scalping en Forex y otros mercados financieros
En consecuencia, el scalping en Forex es una estrategia en la que intenta, como con un bisturí, cortar una fina capa de ganancias. Un comerciante scalper debe realizar docenas o incluso cientos de operaciones por día para convertir estas pequeñas piezas en una ganancia importante; cada una de estas operaciones a veces toma solo unos minutos. Y es necesario no solo abrir y cerrar una transacción. Es necesario analizar correctamente la situación del mercado para poder abrir una transacción en el momento adecuado y en la dirección correcta, y luego cerrarla a tiempo, para que genere ganancias.
¿Qué persona normal puede soportar tal estrés emocional y físico? Docenas, cientos de transacciones todos los días. Es muy probable que una persona normal se rompa en algún momento y pierda todo su depósito.
Acerca de los "buenos viejos tiempos" o un poco de la historia del comercio
Las cosas eran diferentes hace 100 años, cuando la gente daba órdenes por telégrafo. Te despiertas por la mañana, vas a buscar un periódico nuevo, te tomas un café, lees las noticias del mercado de valores y luego vas a la oficina de correos para enviar un telegrama a tu corredor: "así, dicen, y así, querida, tenga la amabilidad de comprarme ... ". Ese fue el intercambio.
Además, el proceso también parecía el mismo hace 50 años. El cliente llamó al corredor y le dio una orden comercial verbal por teléfono. El corredor lo ejecutó después de recibir o decidió esperar algunas órdenes similares más de otros clientes para obtener un mejor precio al aumentar el volumen de la orden.
También debe tenerse en cuenta que los brokers trabajaban en salas de negociación ruidosas llenas de competidores, y todo este ruido, gritos y aglomeraciones podrían interferir con la ejecución exacta y oportuna de la orden del cliente. ¿Y de qué scalping podemos hablar en tal caso?
Sorprendentemente, muchos corredores fueron categóricos al negarse a brindar sus servicios a revendedores no 100, ni 50, sino hace solo 10 años, y algunos continúan haciéndolo hasta ahora. Después de todo, hay mucho trabajo para un corredor, pero poca comisión.
Pero el progreso no se detiene, Internet y las tecnologías informáticas han hecho una verdadera revolución en los mercados financieros. Con el desarrollo del comercio automático (algotrading) y el advenimiento de los asesores de robots, programas informáticos especiales que comercian automáticamente de acuerdo con un algoritmo dado, el número de transacciones que un comerciante puede realizar ha crecido decenas, o incluso cientos de veces. Y estas transacciones pueden tener lugar en una variedad de instrumentos comerciales, las 24 horas del día, 5 días a la semana y, en el caso de las criptomonedas, los 365 días del año.
Además, ha surgido una dirección de comercio algorítmico como el comercio de alta frecuencia (HFT).
Todas las mejores ideas nacen en el garaje
El fundador de HFT es Steve Swanson, un matemático y geek de la informática de 21 años que se graduó en el Charleston College (EE. UU.) En 1989.
Steve pasó la mayor parte de su tiempo en el garaje de su profesor de estadística Jim Hawkes, donde nadie le impidió crear algoritmos, que luego formaron la base del comercio de alta frecuencia.
(En general, parece que todas las mejores ideas nacen en los garajes. Basta recordar el garaje de Steve Jobs, donde nació Apple. Bill Gates y Paul Allen también fundaron Microsoft en un garaje en 1975. Los creadores de empresas como Disney, Harley Davidson, Lotus Auto, Hewlett-Packard, Nike, Google y Amazon tampoco prescindieron de los garajes. Y John Lennon de The Beatles también comenzó su carrera musical en un garaje).
Pero volvamos a Steve Swanson y Jim Hawkes. Instalaron una antena parabólica en el techo del garaje, recibieron información sobre las actualizaciones de cotizaciones con su ayuda, sobre la base de lo cual sus algoritmos informáticos predijeron los precios de una acción en particular dentro de los siguientes 30-60 segundos, y automáticamente realizaron la transacción correspondiente. .
Steve Swanson estaba obsesionado con la serie Star Trek, que inspiró el nombre de su desarrollo, BORG (abreviatura de Brokered Order Routing Gateway). Si has visto Star Trek, entenderás que estamos hablando de una raza alienígena malvada, capaz de absorber especies enteras de criaturas, convirtiéndolas en partes de una sola mente cibernética.
Las primeras criaturas que absorbió BORG fueron los creadores de mercado de las salas de negociación, que solían completar las órdenes para comprar y vender valores manualmente. Por el contrario, BORG lo hizo en un segundo. Los beneficios promediaron menos de 1 centavo por acción, pero la mesa de operaciones automatizada (ADT) de Swenson negociaba millones de acciones al día.
En 2006, las transacciones diarias de ADT rondaban los 700-800 millones, o casi el 10% del volumen total del mercado de valores estadounidense. Está claro que los competidores no pueden pasar por alto un éxito tan impresionante, y muchas grandes empresas de corretaje y bancos están utilizando estrategias comerciales similares en la actualidad.
HFT-Rocket frente a NordFX Business Jet
Cabe señalar que, si bien el scalping con la ayuda de asesores de robots está disponible para casi todos los comerciantes privados que realizan transacciones desde una computadora en casa o usando dispositivos móviles: un teléfono inteligente o una tableta, HFT es algo costoso que requiere un equipo especial y un número de condiciones.
Y surge una pregunta: ¿tal vez no necesita vuelos en un "cohete espacial HFT", pero su propio "jet de negocios" rápido y cómodo es suficiente? Echemos un vistazo a ambos.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) formuló una serie de características clave del comercio de alta frecuencia en 2011, que incluyen:
- el uso de sistemas informáticos que no requieran intervención humana y que implementen una colocación, cancelación y modificación de pedidos extremadamente rápida en menos de 5 milisegundos;
- disponibilidad de acceso directo al mercado o canales de transmisión de datos dedicados ofrecidos por los intercambios y otras organizaciones con el fin de reducir la red y otros retrasos;
- realizar una gran cantidad de pedidos que se ejecutan o cancelan de forma inmediata o en unos pocos milisegundos.
Es decir, en otras palabras, para participar en el comercio de alta frecuencia, necesita al menos:
- tener ordenadores superpoderosos,
- Internet superrápido,
- acceso directo a las bolsas o a los principales proveedores de liquidez, sin intermediarios,
- fondos significativos para la apertura simultánea de una gran cantidad de transacciones,
- y por supuesto, el software apropiado.
Está claro que una persona común no puede hacerlo todo. Pero no debería molestarse, porque aquí los corredores como NordFX vienen al rescate de aquellos que desean comenzar a arrancar el cuero cabelludo.
- ¿Computadoras superpoderosas? ¿Por qué los necesitas? Como ya se mencionó, lo que ya tiene es suficiente: una computadora de escritorio, una computadora portátil, una tableta o un teléfono inteligente. Cualquiera de estos dispositivos funcionará.
- ¿Velocidad? Por supuesto, no obtendrá la ejecución de la operación en 5 milisegundos (0.005 segundos) en este caso. Pero aquí también la velocidad es enorme: menos de 0,5 segundos.
- ¿Acceso directo a intercambios? ¿Para qué lo necesitas? NordFX trabaja con muchos de los principales proveedores de liquidez, por lo que las comisiones son más bajas y los diferenciales comienzan en 0 pips.
- ¿Fondos importantes? Los recibirás en NordFX de forma automática, inmediata y sin ningún aval ni trámites innecesarios, gracias al apalancamiento que llega a 1: 1000. Es decir, podrá realizar transacciones en el mercado Forex, que superen su propio capital 1000 (!) Veces. En pocas palabras, con, digamos, solo $ 100 en su cuenta, podrá operar con una cantidad de $ 100,000. ¿No es esto suficiente para ti?
- Y finalmente, el software. Una vez que se registre en NordFX (lo que ocurre en línea y solo toma unos minutos), recibirá la plataforma de operaciones más popular del mundo MetaTrader-4 (MT4) de forma gratuita. Puede operar con divisas y criptomonedas, acciones e índices de cambio, petróleo, oro y plata. Y hacerlo tanto en modo manual como de forma totalmente automática, utilizando programas informáticos especiales denominados asesores de robots (a veces también se les llama asesores expertos).
¿Dónde se puede obtener? Puedes comprarlos o descargarlos gratis de Internet. Pero es mejor hacerlo usando la misma plataforma MetaTrader-4. Al hacer clic en la pestaña "Mercado", se le llevará no solo a un supermercado, sino a un super-mega-giga-mercado, en cuyas estanterías virtuales encontrará más de 15.000 diversos robots expertos que puede comprar o alquilar. Y los desarrolladores ofrecen más de 5000 de forma totalmente gratuita. Además, puede leer una descripción detallada del experto que le gusta allí, obtener consejos de su desarrollador y probar su trabajo utilizando el probador de estrategias integrado en la misma plataforma MetaTrader-4.
Bueno, ya se ha anunciado el embarque en el jet ejecutivo NordFX. Los pasajeros, es decir, los comerciantes, deben abordar.
¡Tener un buen vuelo!
